--> Archiwum Forum
Lander1 [ Generaďż˝ ]
przekształcenie wzoru
Tak sobie powtarzam bankowość i zachciało mi sie samemu wyprowadzić wzór
na wycenę kredytu, który wygląda tak
ix = (ie + PD*LGD)/(1-PD*LGD)
z tego
1 + ie= (1 + ix)(1-PD) + PD(1 - LGD) (1 + ix)
siedze już godzinę i nijak nie mogę dojść do tego. wiem, że proste, ale jakoś kręcę sie w kółko.
zmienne to ix , ie , PD , LGD nie przyjmują wartości ujemnych
może ktoś mi pomóc??
Milka^_^ [ Zjem ci chleb ]
ie = ix*(1-PD*LGD)/PD*LGD ?
Czy które chcesz tu wyliczyć?
1 + ie= (1 + ix)(1-PD) + PD(1 - LGD) (1 + ix) - pogrubione wyciągasz przed nawias
1 + ie= (1 + ix)[(1-PD) + PD(1 - LGD)] - dalej sobie dasz rade myśle
Lander1 [ Generaďż˝ ]
dzięki za uwagę. sorry za nieprecyzyjnośc.
mam dany wzór:
1 + ie= (1 + ix)(1-PD) + PD(1 - LGD) (1 + ix)
i nie wiem jak mam dojść do przedstawienia ix w postaci takiej jak w poprzednim poście.
col. Kilgore [ Mac User ]
1. 1 + ie= (1 + ix)(1-PD) + PD(1 - LGD) (1 + ix)
2. 1 + ie= (1 + ix)[(1-PD) + PD(1 - LGD)] // wyciagamy 1 + ix przed nawias
3. 1 + ix = 1 + ie / (1-PD) + PD(1 - LGD) // dzielimy przez (1-PD) + PD(1 - LGD)
4. ix = [1 + ie - ((1-PD) + PD(1 - LGD))] / (1-PD) + PD(1 - LGD) // odejmujemy obustronnie 1 czyli [(1-PD) + PD(1 - LGD)] / [(1-PD) + PD(1 - LGD)]
z czego licznik = 1 + ie - ((1-PD) + PD(1 - LGD))
mianownik = (1-PD) + PD(1 - LGD)
zajmijmy się licznikiem dla czytelności
1. 1 + ie - ((1-PD) + PD(1 - LGD))
2. 1 + ie - 1 + PD - PD*1 + PD*LGD
3. ie + PD - PD + PD*LGD
4. ie + PD*LDG
teraz mianownik
1. (1-PD) + PD(1 - LGD)
2. 1 - PD + PD - PD*LGD
3. 1 - PD*LGD
czyli w ostatecznosci
ix = (ie + PD*LDG) / (1 - PD*LGD)
Lander1 [ Generaďż˝ ]
dzięki wielkie :)
coś z tą jedynką cały czas mieszałem :)